Ein Backtest simuliert die Anwendung festgelegter Regeln auf historische Daten. Er beschreibt ein Ergebnis unter bestimmten Annahmen, nicht die zukünftige Handelbarkeit oder Rendite.
Den Versuch vor dem Ergebnis beschreiben
Halte Hypothese, Zeitraum, Märkte und Codeversion fest, bevor du den Test beurteilst. Dokumentiere auch, welche Varianten bereits ausprobiert wurden. Wer nur den besten Versuch archiviert, verliert den Kontext, der für die Einordnung nötig ist.
Ausführung ist eine Annahme
Spreads, Gebühren, Slippage und Orderzeitpunkte beeinflussen die Simulation. Der MT5-Tester bietet unterschiedliche Tick-Modelle und Verzögerungsannahmen. Ein grobes Datenmodell kann für eine erste Prüfung dienen; es ersetzt keinen zur Strategie passenden Ausführungstest.
Neue Daten getrennt betrachten
Eine nachträgliche Änderung nach einem schlechten Ergebnis ist eine neue Entwicklungsentscheidung. Der zuvor unberührte Zeitraum ist danach kein unabhängiger Prüfstein mehr. Halte Entwicklung, historische Prüfung und späteren Demo-Forward-Test getrennt im Bericht.
Ein konkretes Beispiel
Dokumentationsbeispiel: Version A wird auf Zeitraum 1 entwickelt und auf Zeitraum 2 geprüft. Nach einer Änderung entsteht Version B. Die Ergebnisse beider Versionen bleiben erhalten; Version B wird nicht rückwirkend als ursprünglicher Plan bezeichnet.
Für deinen nächsten Test
- Datenquelle, Symbol, Zeitzone und Datenlücken dokumentieren.
- Gebühren und Ausführungseinstellungen mitliefern.
- Auch negative Versuche und Einschränkungen offenlegen.
Häufige Frage
Ist der MT5-Forward-Test schon Live-Handel?
Nein. Die Forward-Funktion im Tester trennt historische Zeiträume. Ein späterer Demo-Test beobachtet neue Daten und muss separat ausgewiesen werden.
Quellen & Vertiefung
Lerninhalt, keine Anlageberatung. Rechenbeispiele sind hypothetisch und keine Ergebnisse eines REVENQOR-Systems.
Weiterdenken
Überanpassung erkennen, bevor sie live teuer wird →
Drawdown verstehen: Verlusttiefe und Erholung →
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