Das Ausgangsbriefing
„Kaufe, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt über den langsamen steigt. Verkaufe bei der Gegenkreuzung. Nutze SMA 20 und 50.“ Mehr Regeln enthält dieser Musterauftrag nicht.
Prüfmethode & Annahmen
Wir prüfen die Spezifikation auf Mehrdeutigkeiten. Zusätzlich kontrolliert ein kleiner synthetischer Logiktest abgeschlossene Kerzen, Warm-up, den Signalzeitpunkt und die Unabhängigkeit von zukünftigen Daten. Dafür werden ausschließlich künstliche Werte und verkürzte SMA-Fenster 2/3 verwendet. Daraus entstehen keine Markt-, Rendite- oder Robustheitsaussagen.
Befunde & Prioritäten
„Kreuzung“ ohne Auswertungszeitpunkt
Im absichtlich unvollständigen Muster-Briefing fehlt, ob die laufende oder geschlossene Kerze zählt. Das kann Signale nachträglich verändern.
Nächster Schritt: Nur abgeschlossene Kerzen auswerten. Signal nach Schluss von t; früheste Ausführung am nächsten handelbaren Tick.
Risikomodell fehlt
Keine Positionsgröße, Verlustgrenze oder Definition für einen Neustart. Automatische Orders sind so nicht freigabefähig.
Nächster Schritt: Positionslimit, Größenberechnung, Schutzorder und Fehlerzustand vor einem Ausführungstest spezifizieren.
Kosten und Daten nicht definiert
Ohne Datenquelle, Spread, Gebühren und Slippage ist ein Testergebnis nicht reproduzierbar. Es liegt kein solcher Test vor.
Nächster Schritt: Versionierten Testmanifest anlegen; Kostenbasis und Datenmodell vor dem Lauf festhalten.
Kein unabhängiger Prüfzeitraum
Wer nach jeder Auswertung Parameter ändert, nutzt dieselben Daten erneut zur Entwicklung.
Nächster Schritt: Varianten protokollieren und einen vorher festgelegten Out-of-sample-Zeitraum reservieren.
Betriebsverhalten offen
Doppelte Signale, Verbindungsabbruch, Gaps und abgelehnte Orders sind im Briefing nicht beschrieben.
Nächster Schritt: Idempotente Signalverarbeitung, Positionsabgleich und ein Fehlerprotokoll spezifizieren.
Vorschlag für die Spezifikation
Long-only. SMA 20/50 aus Schlusskursen vollständig abgeschlossener Kerzen; mindestens 51 historische Schlusskurse vor dem ersten Kreuzungsvergleich. Eine offene Position maximal. Signal t: schneller SMA zuvor kleiner/gleich langsam und jetzt größer. Ausstieg bei der Gegenkreuzung. Ausführung frühestens nach dem Signalschluss. Markt, Timeframe, Größe, Schutzstop und Betriebsregeln bleiben vor jedem Backtest zwingend zu ergänzen.
Backtest-Design & Kennzahlen
Zuerst Regeln und Parameter einfrieren, Datenquelle und Kostenmodell dokumentieren, einen Entwicklungs- und einen unberührten Prüfzeitraum festlegen. Erst dann PF, Trefferquote, durchschnittlichen Trade, Equity-Drawdown, Anzahl Trades und zeitliche Verteilung gemeinsam auswerten. Hier stehen diese Werte ausdrücklich nicht zur Verfügung.
Automatisierungsreife
Nicht freigegeben. Der logische Signalkern lässt sich beschreiben; das vollständige Ausführungs- und Risikomodell fehlt. Nächster Schritt: die P0-Lücken schließen und anschließend einen reproduzierbaren Baseline-Test spezifizieren.
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Demonstration, keine Anlageberatung. Historische Tests und technisch korrekte Software garantieren keine Gewinne.