# REVENQOR · SMA Strategy Audit

**SAMPLE / DEMONSTRATION — kein Kundenprojekt.** Report SAMPLE-SMA-001, Version 1.0, 30.09.2026. Selbst erstelltes Lehrbeispiel. Keine echten Marktdaten und keine Handelsperformance.

## 1. Strategy specification

Ausgangsbriefing: „Kaufe, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt über den langsamen steigt. Verkaufe bei der Gegenkreuzung. Nutze SMA 20 und 50.“ Dieser bewusst unvollständige Text ist die einzige geprüfte Strategievorgabe. Es liegt kein EA, kein Pine-Skript und kein Testerbericht vor.

Vorgeschlagene Präzisierung, noch keine handelbare Gesamtspezifikation: Long-only, SMA auf Schlusskursen abgeschlossener Kerzen. Auf Kerze t gilt für den Einstieg: Fast(t−1) ≤ Slow(t−1) und Fast(t) > Slow(t). Gegenkreuzung analog. Höchstens eine offene Position. Kein erneuter Einstieg aus einem bereits verarbeiteten Signal. Für den ersten Vergleich müssen 51 Schlusskurse vorliegen. Früheste Ausführung nach dem Signalschluss, nicht rückwirkend zu dessen Kurs. Symbol, Timeframe, Broker, Handelszeiten, Größe, Schutzstop und Fehlerregeln fehlen weiterhin.

## 2. Assumptions

SMA 20/50 sind Parameter der Demonstrationsidee, keine optimierten Werte. Die Long-only- und Kerzenschlussregeln sind Vorschläge des Audits, keine vom hypothetischen Kunden bestätigten Anforderungen. Es gibt keine Aussage über einen geeigneten Markt. Ein Sicherheitsstop, eine Größenberechnung und eine Verlustgrenze müssen zuerst spezifiziert werden. Gebühren, Spread, Slippage, Swap und Startkapital sind nicht angegeben und werden nicht erfunden.

## 3. Backtest design

Vor einem Markttest: Regeln und Codeversion fixieren; Datenquelle und Zeitzone bestimmen; vollständiges Kosten-/Ausführungsmodell dokumentieren; Entwicklungszeitraum und OOS-Zeitraum vorab abgrenzen; Variantenjournal anlegen. Testdaten auf Lücken, Duplikate und Session-Zuordnung prüfen. Gleiche Version/Parameter für einen Baseline-Lauf archivieren. Danach getrennte Kosten- und Nachbarparameterstudien; erst anschließend kontrollierter Demo-Forward-Test. Änderungen nach OOS-Sichtung verbrauchen dessen Unabhängigkeit.

Ein tatsächlich ausgeführter **synthetischer Signallogik-Test** ergänzt diese Arbeitsprobe. `scripts/audit-sample.cjs` benutzt die künstlichen Schlusskurse `[6,5,4,3,4,5,6,5,4,3]` mit verkürzten SMA-Fenstern 2/3. Erwartet: Aufwärtskreuzung an Index 5, Gegenkreuzung an Index 8; früheste mögliche Ausführungsindizes 6 und 9. Fünf Prüfungen bestehen: bekannte Kreuzungen, unzureichender Warm-up, konstante Reihe ohne Signal, unveränderte frühere Signale bei Änderung zukünftiger Werte und Ausführungsplanung erst nach dem Signal. Siehe `sample-logic-results.json`. Das ist **kein vollständiger EA-Test, keine Orderausführung und kein Marktbacktest**.

## 4. Metrics

Profit Factor, Win Rate, Average Trade, Average R, Equity, Balance, Drawdown, Handelsanzahl und Session-Ergebnisse: **nicht vorhanden / nicht berechnet**. Zwei künstliche Kreuzungen sind keine zwei ausgeführten Trades. Der Signallogik-Test liefert keinen wirtschaftlichen Nachweis. In einem späteren Bericht PF und Durchschnittstrade nach definierter Kostenbasis, Win Rate einschließlich klarer Break-even-Behandlung und Drawdown auf cashflowbereinigter Equity ausweisen. Average R benötigt das dokumentierte anfängliche Risiko jedes Trades.

## 5. Issues found

| ID  | Priorität | Beobachtung im Briefing                            | Auswirkung                                       | Maßnahme / Re-Test                                                                   |
| --- | --------- | -------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| F01 | P0        | Keine Definition von laufender/geschlossener Kerze | Rückblick und Echtzeit können abweichen          | Kerzenschluss explizit; Prefix-/Future-Test plus plattformspezifischer Realtime-Test |
| F02 | P0        | Größe, Stop, Exposure und Neustart fehlen          | Ausführung ist nicht ausreichend begrenzt        | Risikospezifikation, Brokerlimits und Neustartfälle vor Ordertests                   |
| F03 | P1        | Quelle, Zeitraum und Kosten fehlen                 | Ergebnis wäre nicht reproduzierbar               | Vollständiger Testmanifest; fehlende Pflichtfelder blockieren Veröffentlichung       |
| F04 | P1        | Keine OOS-/Variantenregel                          | Auswahl des besten Laufs kann Ergebnis verzerren | Unberührten Zeitraum reservieren; alle Versuche protokollieren                       |
| F05 | P2        | Fehler- und Duplikatverhalten fehlt                | Doppelte oder unkontrollierte Orders möglich     | Positionsabgleich, Signal-ID und Ausfalltests spezifizieren                          |

Die Prioritäten beziehen sich auf den nächsten Entwicklungsschritt, nicht auf die wirtschaftliche Bedeutung einzelner Marktannahmen.

## 6. Bias risks

Eine laufende Kerze wie eine abgeschlossene behandeln; SMA-Parameter nachträglich anpassen; besten Zeitraum wählen; Kosten ignorieren; erfolglose Varianten auslassen. Dies sind aus dem unvollständigen Briefing abgeleitete Risiken, keine nachgewiesenen Fehler eines vorhandenen Handelssystems. Der synthetische Prefix-Test prüft nur den kleinen Signalkern, nicht Datenfeeds oder TradingView-Repainting.

## 7. Suggested improvements

1. Die P0-Lücken in einer schriftlichen, versionierten Spezifikation schließen.
2. Einen Minimalprototyp mit reiner Signallogik und separat testbarer Order-/Risikologik bauen.
3. Daten und Kosten im Manifest vervollständigen; Tests und Varianten vorab planen.
4. Reproduzierbaren Baseline-Lauf einschließlich aller Trades archivieren.
5. OOS, Sensitivität und Demo-Forward getrennt auswerten; fehlende Evidenz ausdrücklich benennen.

## 8. Automation readiness

**Blockiert für Handelsausführung.** Die vorgeschlagene Signallogik ist formulierbar und in einem kleinen synthetischen Beispiel geprüft. Für Automatisierung fehlen weiterhin vollständiges Risikomodell, Markt-/Datenvertrag, Positionszustände, Schutzmechanismen und realistische Ausführungstests. Die nächste sinnvolle Leistung ist Spezifikationsarbeit, nicht eine „profitablere“ Parametereinstellung.

## Grenzen und Offenlegung

Selbst erstellte Demonstration ohne Kunden, Echtgeld, realen Markt oder Performancehistorie. Keine Anlageberatung oder Zusage zukünftiger Gewinne. Ein Audit verbessert Nachvollziehbarkeit und Testbarkeit; es kann zu dem Schluss führen, eine Idee nicht weiterzuentwickeln.